CFTC объявляет о требованиях к заключению сделок для некоторых SOFR и SONIA OIS

07 июля 2023 г.

Вашингтон, округ Колумбия – Комиссия по торговле товарными фьючерсами сегодня объявила об утверждении решения о доступности для торговли (MAT), представленного TW SEF LLC для определенных индексных свопов с обеспеченной ставкой овернайт в долларах США (SOFR) (OIS). ) и среднее значение индекса фунта стерлингов (GBP) овернайт (SONIA) OIS.

В соответствии с правилами CFTC, свопы, подлежащие определению MAT, станут предметом требования к исполнению сделок в соответствии с разделом 2(h)(8) Закона о товарных биржах (CEA) через 30 дней после одобрения Комиссией, 5 августа. Все транзакции Свопы, на которые распространяется требование о заключении сделок, должны быть исполнены на зарегистрированном механизме исполнения свопов (SEF), назначенном контрактном рынке или на SEF, освобожденном CFTC от регистрации в соответствии с разделом 5h(g) CEA.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Роджеру Смиту, заместителю главного юрисконсульта Отдела надзора за рынком (DMO), по телефону (202) 418-5344 или [электронная почта защищена]; Крис Гудман, экономист, DMO, по телефону (202) 418-5616 или [электронная почта защищена]; или Норе Флуд, главному юрисконсульту DMO, по телефону (202) 418-6059 или [электронная почта защищена].

Спецификация

Класс свопа индекса овернайт (OIS)

Валюта

доллар США

Фунт стерлингов

Индексы плавающей ставки

СОФР

Соня

Тип начала сделки

Спотовый старт (Т+2)

Дата начала IMM (следующие две даты IMM)

Спотовый старт (Т+0)

Дата начала IMM (следующие две даты IMM)

Опциональность

Нет

Фиксированная нога

Частота платежей

Ежегодный

Соглашение о подсчете дней

АКТ/360

ДЕЙСТВИЕ/365.ФИКСИРОВАННО

Деловые календари

Нью-Йорк/USNY

Лондон/ГБЛО

Задержка платежа

2 дня

0 дней

Плавающая нога

Частота оплаты/сброса

Ежегодный

Соглашение о подсчете дней

АКТ/360

ДЕЙСТВИЕ/365.ФИКСИРОВАННО

Деловые календари

Нью-Йорк/USNY

Лондон/ГБЛО

Задержка платежа

2 дня

0 дней

Исправление календарей

Государственные ценные бумаги США/ Геологическая служба США

Лондон/ГБЛО

Исправление смещения

0 дней

Двойные валюты

Нет

Условный

Фиксированный номинальный

Фиксированная ставка

Паритет

Стандартный купон

Паритет

Теноры

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 лет

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 лет (стандартное соглашение и соглашение о дате окончания/переноса IMM)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30 лет (стандартные соглашения о дате окончания/перехода)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30 лет.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30 лет (стандартное соглашение и соглашение о дате окончания/переката согласно стандарту IMM)

-CFTC-